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繼保監會7日正文通知財險業要加強排查研究，強化監測預警，建立風險預案后，財產險領域的首輪承保風險量化測試已經啟動，與保險公司凈資本息息相關的第二代償付能力建設出現階段性進展，8家財險公司進行的第一輪承保風險的量化測試已于8月25日結束，首輪風險測試將為未來制定償付能力標準提供方向性結果。

　　 保監會一方面在還保險公司投資自主權，另一方面在強化償付能力監管來把控其經營風險。7日，保監會下文通知表示，保險公司應當建立償付能力管理責任追究制度，償付能力出現不足的，應當追究相應責任人的責任。

通知要求保險公司建立償付能力管理機制和管理流程，加強資產管理、負債管理等，并指定一名高級管理人員負責公司償付能力管理的具體事務。

保監會指出，保險公司應當滾動制定三年資本規劃，經董事會通過后，在年度償付能力報告的“管理層的討論與分析”部分披露三年資本規劃的主要內容。年度內資本規劃有重大變動的，經董事會通過后，在季度償付能力報告的“管理層分析及預測”部分披露有關變動信息。保險公司在季度償付能力報告中，預測未來一至兩個季度將出現償付能力不足的，應當及時制定預防償付能力不足的計劃，采取措施保證償付能力充足，并在季度償付能力報告中披露預防償付能力不足的計劃。

在責任追究制度中，保監會要求制定對相關責任人的責任追究辦法。

　　首輪量化測試目的分三項

第二代償付能力建設因為關系著保險公司新資本金要求，任何進展都牽動著行業的敏感神經。

據了解，7月16日，保監會邀請了業內專家召開產險承保風險論證會，對產險的承保風險計量原則、方法以及相關技術進行了研究論證。根據會議的論證結果，相關部門決定啟動首輪承保風險量化測試。

首輪入選測試的保險公司有人保財險、太保財險、平安財險等8家。考慮到技術力量以及數據基礎問題，第一輪測試以大型財險公司為主，適當考慮中小公司。

中國保險市場以壽險市場為大，為何此次承保風險量化測試率先在財險領域推進？參加風險測試的一家財險公司人士表示，這是因為我國財險領域的數據掌握比較齊全，尤其是車險數據目前已經非常成熟，有利于測算結果的準確性。

我國現行的產險償付能力監管規定，借鑒了歐盟1973年制定的非壽險業務最低償付能力額度標準，執行中對我國償付能力監管發揮了積極作用，但也存在一些缺陷，比如對風險因素的考慮較少。根據第二代償付能力建設工作思路，產險的承保風險被細分為準備金風險、定價風險和巨災風險三個大類。

據了解，首輪量化測試目的有三項，一是測試產險(包括短期健康險和意外險)的承保風險資本要求的計量方法；二是為產險承保風險資本要求的制定提供方向性結果；三是查找影響產險承保風險資本要求的敏感因素，進行敏感性分析。

根據建議步驟，在完成量化測試并確定計量方法后，項目組可能展開行業產險承保風險因子測算，形成最低資本標準征求意見稿；然后再針對征求意見稿征求行業意見，進行全行業測試。

　　 強調“適用性”

第二代償付能力制度關系到保險公司是否需要補充資本金，也關聯著保單持有人的利益，被認為是一項對保險行業影響深遠的系統工程。

“征求意見稿的出爐是一件工作量很大的事情，目前還處于初期階段。”參加測試的財險公司人士表示。對于業界最關心的問題——風險資本要求會不會定得過高，該人士認為，相關規則的討論中，監管部門一直強調“適用性”。雖然目前對歐盟、美國等市場進行了比較研究，但最終必定會基于我國的風險特征和數據基礎，而且將考慮中小公司風險特點。

根據二代償付能力建設的總體目標，新監管制度需要3至5年完成，將采用“三支柱”的框架型結構。第一支柱是資本充足要求，包括資產負債評估標準、最低資本標準、資本充足率標準等；第二支柱是風險管理要求，主要是與償付能力相關的定性監管要求；第三支柱是信息披露要求。2003年，我國保險業借鑒國外經驗建立了現行的償付能力標準。近年來，國際經濟金融形勢持續動蕩，國內保險市場和資本市場都發生了巨大變化，對防范風險和加強監管的要求增大。

“第一代償付能力監管制度體系在某些方面已經不能完全適應新形勢下的監管需要，必須建立一套新的償付能力體系。”保監會主席項俊波今年在一次主席辦公會上說。隨著銀行業資本監管向“巴塞爾協議Ⅲ”過渡，保險業的償付能力監管也進入2.0時代。

　　12家財險公司參加首輪承保風險量化測試

保險業新一輪償付能力制度在摸索中前進。據獲悉，財產險領域的首輪承保風險量化測試已經啟動，共有12家財險公司參加首輪測試，比早前確定的8家有所增加。

9月7日，在保監會償付能力監管部召開的會議上，產險承保風險項目組介紹了量化測試的內容、方法、模板和數據要求。人保財險、平安財險、太保財險、大眾保險、美亞保險等12家保險公司參與測試的財險公司有關負責人參加了會議。“承保風險量化測試應該綜合考慮大、中、小型保險公司樣本，這樣才能保證測試結果更準確地反映行業整體狀況。”一位財險公司人士表示。

一些業內人士擔心，如果因為樣本偏差導致測試結果比現實狀況更樂觀，最終制定的償付能力標準可能會讓中小型保險公司承受較大的考核壓力。不過，相關部門在選擇樣本方面也存在一些現實的困難，比如，由于歷史原因，部分研究項目中的基礎數據庫僅能從個別大保險公司獲取，所以大保險公司是測試的重要單元。又如，部分中小險企因為技術力量有限，限制了其參與首輪測試的機會。

保險公司償付能力充足率達標與否，直接關系著行業是否會出現增資潮。8月下旬，保監會副主席陳文輝曾在有關會議上表示，要在更大的框架和更寬的視野下推進新一代償付能力監管制度體系建設，既要考慮防范風險，也要在守住風險底線的基礎上節約行業資本，注重二者之間的平衡，避免給行業設置不必要的資本負擔。